Fallbeispiel: Portfolio aus zwei Indizes

Ein Kunde möchte mit Datastream die Performance eines Portfolios aus 60 % DAX-Aktien und 40 % Renten nach dem REX darstellen.
Die beiden Bestandteile müssen durch Rebasierung auf einen vergleichbaren Stand gebracht werden. Die Gewichtung kann mit Faktoren dargestellt werden.
0.6*(REB#(DAXINDX,01/01/98)+0.4*(REB#(REXINDX,01/01/98)
Andernfalls (0.6*DAXINDX+0.4*REXINDX) hätte man das gleiche Problem wie bei kursgewichteten Indizes (vgl. Dow Jones).
Die Gewichtung von DAX und REX im Beispielportfolio ändert sich im Laufe der Zeit.

Ein Kunde möchte mit Datastream die Performance eines Portfolios aus 60 % DAX-Aktien und 40 % Renten nach dem REX darstellen.